На днях был опубликован «Обзор рисков финансовых рынков» Банка России за август 2023 года. Из данных отчета следует, что в прошлом месяце частные инвесторы продали валюты больше, чем приобрели. В объеме валютных китайский юань торгов обновил очередной исторический максимум — 45%.
В августе 2023 года объем валютных торгов на бирже вырос до максимальных за последние 1.5 года уровней и составил одиннадцать триллионов рублей. В июле он был меньше на три триллиона и составил всего восемь триллионов рублей. Рост доли китайского юаня в обороте торгов на бирже в августе по сравнению с месяцем ранее вырос на один процент, до 45%. На внебиржевом рынке доля юаня по итогам месяца составила 21.55 (+2%). Доля так называемых «токсичных» валют на рынке по сравнению с прошлым месяцем сократилась на 0.5% до 54%.
По итогам августа физлица купили валюты меньше, чем продали. Суммарно частными лицами в августе было продано валют на 43 млрд рублей. При этом частные лица в прошлом месяце приобрели валют на 17 млрд рублей. Продажи валюты превысили ее приобретение более чем в 2.5 раза. Среднедневная продажа экспортной выручки в начале прошлого месяца снижалась, в то время как спрос на валюту для оплаты импорта был устойчивым. На фоне этого рубль начал ослабевать и в середине месяца один доллар США стоил порядка 102 рублей, а евро — более 110.
Во второй половине августа объемы чистых продаж иностранной валюты были наращены крупнейшими экспортерами. Во время заседания 15 августа регулятор принял решение поднять ключевую ставку на 3.5 п.п. до 12%. Банк России сообщил, что такой шаг позволит ограничить риски для ценовой стабильности. Кроме того, ЦБ решил отменить до конца 2023 года регулярную покупку китайских юаней в рамках бюджетного правила, чтобы снизить волатильность на валютных рынках. В прошлом месяце покупка китайских юаней должна была составить по плану около двух миллиардов рублей.
За счет роста объема продаж валютной выручки экспортерами, а также ужесточения денежно-кредитной политики, волатильность курса рубля уменьшилась. По результатам месяца объем чистых продаж иностранной валюты отечественными экспортерами увеличился на четыре процента, до $7.3 млрд. В августе рубль по отношению к американскому доллару ослаб примерно на 5%, в июле — на 2.4%.
